PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCHP с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCHP и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCHP и ILCB


2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF
-12.70%10.20%20.55%12.89%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%17.70%24.96%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.


BCHP

1 день
3.39%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-12.70%
6 месяцев
-13.06%
1 год
1.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Focused Blue Chip ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий BCHP и ILCB

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

BCHP vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHPILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.99

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.51

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.53

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

7.14

-6.82

BCHP vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCHPILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.99

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.60

+0.03

Корреляция

Корреляция между BCHP и ILCB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и ILCB

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF
0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок BCHP и ILCB

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


BCHPILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-51.53%

+32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-12.07%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-5.74%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-6.28%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.59%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и ILCB

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BCHPILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.37%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.65%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

18.42%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.13%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.14%

-1.31%