PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с ILCB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BCHP is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past year, BCHP returned -0.43% vs 21.85% for ILCB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 8.17%.

BCHP

1 день
0.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.33%
С начала года
8.17%
6 месяцев
6.87%
1 год
21.85%
3 года*
20.91%
5 лет*
12.45%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и ILCB

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-4.78%10.20%20.55%13.14%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		8.17%17.70%24.96%7.95%

Correlation

The correlation between BCHP and ILCB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.87

The correlation between BCHP and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и ILCB

Секторы
BCHP
ILCB

Технологии

33.7%
38.9%

Финансовые услуги

24.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

15.1%
9.3%

Коммуникационные услуги

13.0%
9.9%

Промышленность

9.7%
8.4%

Здравоохранение

3.6%
8.4%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

BCHP
33.7%
ILCB
38.9%

Финансовые услуги

BCHP
24.9%
ILCB
11.4%

Потребительский циклический сектор

BCHP
15.1%
ILCB
9.3%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.0%
ILCB
9.9%

Промышленность

BCHP
9.7%
ILCB
8.4%

Здравоохранение

BCHP
3.6%
ILCB
8.4%

Недвижимость

BCHP
1.2%
ILCB
1.7%

Сырьевые материалы

BCHP

-

ILCB
1.8%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

ILCB
4.5%

Энергетика

BCHP

-

ILCB
3.1%

Коммунальные услуги

BCHP

-

ILCB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с GQGUBCHP с DARPBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

BCHP vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCHPILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.74

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.40

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.41

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

10.64

-10.72

BCHP vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHP и ILCB

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-51.53%

+32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-9.09%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-3.31%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-6.23%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.06%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и ILCB

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.81%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

9.96%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

12.64%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.22%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.19%

-1.20%

Сравнение комиссий BCHP и ILCB

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и ILCB

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.00%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and ILCB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (6.11%) compared to ILCB (4.81%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs ILCB's -51.53%.

On 1-year performance, ILCB leads with 21.85% vs -0.43% for BCHP. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCB has performed better with a 21.85% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

ILCB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for BCHP.

They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор