Сравнение BCHI с USOY
BCHI (GMO Beyond China ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BCHI is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by GMO, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BCHI returned 51.93% vs 28.90% for USOY. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BCHI charges 0.65%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BCHI и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHI показывает доходность 29.54%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 32.73%.
BCHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 29.54% | 26.33% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.73% | -9.95% |
Correlation
The correlation between BCHI and USOY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.13 |
The correlation between BCHI and USOY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHI vs. USOY — Ранг доходности на риск
BCHI
USOY
Сравнение BCHI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Beyond China ETF (BCHI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHI | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.19 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 4.29 | +9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHI и USOY
Максимальная просадка BCHI за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHI и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -24.40% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -24.40% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -22.34% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -6.70% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 6.75% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHI и USOY
GMO Beyond China ETF (BCHI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 11.77% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 11.41% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 28.84% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 31.19% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 26.68% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 26.68% | -4.46% |
Сравнение комиссий BCHI и USOY
BCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHI и USOY
Дивидендная доходность BCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности USOY в 70.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.83% | 3.67% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BCHI and USOY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHI has higher volatility (11.77%) compared to USOY (11.41%). In terms of maximum drawdown, BCHI dropped -14.33% vs USOY's -24.40%.
On 1-year performance, BCHI leads with 51.93% vs 28.90% for USOY. On fees, BCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCHI has performed better with a 51.93% return vs 28.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 2.83% for BCHI.
BCHI is categorized as Emerging Markets Diversified, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: GMO and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for BCHI and 1.22% for USOY.
BCHI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCHI и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор