PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHI с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHI с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCHI (GMO Beyond China ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. BCHI is actively managed, while EEMS is passively managed. Over the past year, BCHI returned 62.50% vs 28.89% for EEMS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BCHI charges 0.65%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности BCHI и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Beyond China ETF (BCHI) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHI показывает доходность 34.99%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 15.19%.

BCHI

1 день
-0.39%
1 месяц
7.93%
С начала года
34.99%
6 месяцев
37.70%
1 год
62.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHI и EEMS

2026 (YTD)2025
BCHI
GMO Beyond China ETF		34.99%25.80%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%21.20%

Correlation

The correlation between BCHI and EEMS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between BCHI and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Beyond China ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BCHI:
BCHI с GMOIBCHI с QLTIBCHI с EMSFBCHI с INVGBCHI с XCBCHI с BBEMBCHI с HEEM
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

BCHI vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHI
Ранг доходности на риск BCHI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHI c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Beyond China ETF (BCHI) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHIEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.68

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.28

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.67

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

9.39

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHI vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHI на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHI и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHIEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.68

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.45

0.32

+2.13

Просадки

Сравнение просадок BCHI и EEMS

Максимальная просадка BCHI за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHI и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHIEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-48.89%

+34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-10.87%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.93%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-10.50%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.08%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHI и EEMS

GMO Beyond China ETF (BCHI) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что BCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHIEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.80%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

14.90%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

17.30%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.06%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.99%

+2.58%

Сравнение комиссий BCHI и EEMS

BCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHI и EEMS

Дивидендная доходность BCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHI
GMO Beyond China ETF		2.72%3.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Часто задаваемые вопросы

BCHI and EEMS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHI has higher volatility (9.56%) compared to EEMS (6.80%). In terms of maximum drawdown, BCHI dropped -14.33% vs EEMS's -48.89%.

On 1-year performance, BCHI leads with 62.50% vs 28.89% for EEMS. On fees, BCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EEMS has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCHI has performed better with a 62.50% return vs 28.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

BCHI has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.68% for EEMS.

They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BCHI and 0.73% for EEMS.

BCHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHI и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор