Сравнение BCGS с BDVL
BCGS (Bancreek Global Select ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. BCGS is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCGS charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности BCGS и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCGS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGS и BDVL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 6.44% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.36% |
Correlation
The correlation between BCGS and BDVL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BCGS c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Global Select ETF (BCGS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCGS | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.01 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BCGS и BDVL
Максимальная просадка BCGS за все время составила -7.43%, примерно равная максимальной просадке BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGS и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGS | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -7.71% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.95% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.19% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGS и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGS | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 9.49% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 9.49% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 9.49% | +12.28% |
Сравнение комиссий BCGS и BDVL
BCGS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGS и BDVL
Дивидендная доходность BCGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BDVL в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 0.02% | 0.00% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.66% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
BCGS and BDVL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for BCGS.
BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.02% for BCGS.
They also come from different issuers: Bancreek and iShares. Their fees differ too: 0.80% for BCGS and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для BCGS и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор