Сравнение BCGS с BCIL
BCGS (Bancreek Global Select ETF) and BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - BCGS is a Global Equities fund actively managed by Bancreek, while BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCGS и BCIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCIL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGS и BCIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 8.30% |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 11.05% |
Correlation
The correlation between BCGS and BCIL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGS vs. BCIL — Ранг доходности на риск
BCGS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCIL
Сравнение BCGS c BCIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Global Select ETF (BCGS) и Bancreek International Large Cap ETF (BCIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGS | BCIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGS и BCIL
Максимальная просадка BCGS за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки BCIL в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGS и BCIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGS | BCIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -16.18% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -3.60% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.28% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGS и BCIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGS | BCIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 17.92% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 16.81% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 16.81% | +5.70% |
Сравнение комиссий BCGS и BCIL
И BCGS, и BCIL имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGS и BCIL
Дивидендная доходность BCGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BCIL в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.99% | 1.25% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BCGS and BCIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCGS and BCIL have the same expense ratio: 0.80% per year.
BCIL has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.02% for BCGS.
BCGS is categorized as Global Equities, while BCIL is Foreign Large Cap Equities.
Подберите оптимальное распределение для BCGS и BCIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор