Сравнение BCGS с INKM
BCGS (Bancreek Global Select ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCGS charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности BCGS и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение доходности по годам BCGS и INKM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 8.30% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.29% |
Correlation
The correlation between BCGS and INKM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGS vs. INKM — Ранг доходности на риск
BCGS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INKM
Сравнение BCGS c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Global Select ETF (BCGS) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGS | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGS и INKM
Максимальная просадка BCGS за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGS и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGS | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -28.58% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.62% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.68% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGS и INKM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGS | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 6.10% | +16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 8.32% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 9.76% | +12.75% |
Сравнение комиссий BCGS и INKM
BCGS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGS и INKM
Дивидендная доходность BCGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности INKM в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.84% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
BCGS and INKM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for BCGS.
INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.02% for BCGS.
They also come from different issuers: Bancreek and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BCGS and 0.50% for INKM.
Подберите оптимальное распределение для BCGS и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор