Сравнение BCGS с ACWV
BCGS (Bancreek Global Select ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. BCGS is actively managed, while ACWV is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BCGS charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.
Доходность
Сравнение доходности BCGS и ACWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCGS
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWV
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам BCGS и ACWV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 7.30% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.67% |
Correlation
The correlation between BCGS and ACWV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGS vs. ACWV — Ранг доходности на риск
BCGS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACWV
Сравнение BCGS c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Global Select ETF (BCGS) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGS | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGS и ACWV
Максимальная просадка BCGS за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGS и ACWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGS | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -28.82% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -1.70% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.11% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGS и ACWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGS | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 8.05% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 10.28% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 12.29% | +9.75% |
Сравнение комиссий BCGS и ACWV
BCGS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGS и ACWV
Дивидендная доходность BCGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ACWV в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.94% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
BCGS Bancreek Global Select ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCGS and ACWV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for BCGS.
ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.44% for BCGS.
They also come from different issuers: Bancreek and iShares. Their fees differ too: 0.80% for BCGS and 0.20% for ACWV.
Подберите оптимальное распределение для BCGS и ACWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор