PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCGDX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCGDX с VMVFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCGDX (Blue Current Global Dividend Fund) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BCGDX returned 11.51%/yr vs 9.46%/yr for VMVFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BCGDX charges 0.99%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.

Доходность

Сравнение доходности BCGDX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCGDX показывает доходность 8.04%, а VMVFX немного ниже – 7.99%. За последние 10 лет акции BCGDX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 11.51% против 9.46% соответственно.

BCGDX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.04%
6 месяцев
9.22%
1 год
24.68%
3 года*
20.77%
5 лет*
12.12%
10 лет*
11.51%

VMVFX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.43%
1 год
13.15%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCGDX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCGDX
Blue Current Global Dividend Fund		8.04%30.23%16.71%14.46%-8.62%18.78%7.06%26.17%-12.14%18.97%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		7.99%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Correlation

The correlation between BCGDX and VMVFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between BCGDX and VMVFX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Current Global Dividend Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BCGDX:
BCGDX с KNGBCGDX с SPYBCGDX с MFWIXBCGDX с CSUAXBCGDX с FGIAXBCGDX с ARTHXBCGDX с FMIEX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Доходность на риск

BCGDX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCGDX
Ранг доходности на риск BCGDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCGDX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCGDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCGDX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCGDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCGDX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCGDXVMVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.87

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.66

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.03

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

7.92

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCGDX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCGDX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCGDX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCGDXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.87

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.82

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BCGDX и VMVFX

Максимальная просадка BCGDX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGDX и VMVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCGDXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-33.09%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.27%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-7.96%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-13.02%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-33.09%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.58%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.83%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.60%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BCGDX и VMVFX

Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что BCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCGDXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.98%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

5.11%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

6.82%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

10.76%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

12.48%

+3.43%

Сравнение комиссий BCGDX и VMVFX

BCGDX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCGDX и VMVFX

Дивидендная доходность BCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности VMVFX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCGDX
Blue Current Global Dividend Fund		4.39%4.77%4.23%1.84%5.11%8.48%1.45%2.24%1.53%3.44%1.99%1.68%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.24%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

BCGDX and VMVFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCGDX has higher volatility (3.67%) compared to VMVFX (1.98%). In terms of maximum drawdown, BCGDX dropped -35.90% vs VMVFX's -33.09%.

BCGDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCGDX и VMVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор