Сравнение BCGDX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
BCGDX управляется Blue Current Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности BCGDX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCGDX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund | -0.31% | 30.23% | 16.71% | 14.46% | -8.62% | 18.78% | 7.06% | 26.17% | -12.14% | 18.97% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BCGDX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции BCGDX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 10.89% против 6.34% соответственно.
BCGDX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 10.89%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCGDX и MFWIX
BCGDX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
BCGDX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
BCGDX
MFWIX
Сравнение BCGDX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCGDX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.44 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.99 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.89 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 7.31 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCGDX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.44 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.54 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BCGDX и MFWIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGDX и MFWIX
Дивидендная доходность BCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund | 4.49% | 4.77% | 4.23% | 1.84% | 5.11% | 8.48% | 1.45% | 2.24% | 1.53% | 3.44% | 1.99% | 1.68% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок BCGDX и MFWIX
Максимальная просадка BCGDX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGDX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCGDX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -33.01% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -6.85% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -20.22% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -23.36% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -5.18% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -3.83% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.77% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGDX и MFWIX
Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCGDX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.44% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 5.43% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 8.94% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 9.11% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 9.61% | +6.26% |