PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCGDX с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCGDX с KNG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BCGDX (Blue Current Global Dividend Fund) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both funds - BCGDX is a Global Equities fund managed by Blue Current Funds, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Over the past 5 years, BCGDX returned 12.53%/yr vs 5.58%/yr for KNG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCGDX charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности BCGDX и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCGDX показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 6.46%.

BCGDX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.29%
С начала года
8.25%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.72%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.53%
10 лет*
11.94%

KNG

1 день
0.66%
1 месяц
3.86%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.62%
1 год
12.70%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCGDX и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCGDX
Blue Current Global Dividend Fund		8.25%30.23%16.71%14.46%-8.62%18.78%7.06%26.17%-8.26%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		6.46%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between BCGDX and KNG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.77

Over the past year, the correlation between BCGDX and KNG has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Current Global Dividend Fund

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с BCGDX:
BCGDX с SPYBCGDX с MFWIXBCGDX с CSUAXBCGDX с FGIAXBCGDX с ARTHXBCGDX с CAEIXBCGDX с FMIEX
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

BCGDX vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCGDX
Ранг доходности на риск BCGDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCGDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCGDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCGDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCGDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCGDX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCGDX c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCGDXKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.23

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.86

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.48

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

3.72

+7.35

BCGDX vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCGDX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCGDX и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCGDX и KNG

Максимальная просадка BCGDX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGDX и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCGDXKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-35.12%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.61%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-14.24%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-18.20%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.97%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.12%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.42%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BCGDX и KNG

Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.20% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCGDXKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.10%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.65%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

10.40%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

13.58%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

17.15%

-1.31%

Сравнение комиссий BCGDX и KNG

BCGDX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCGDX и KNG

Дивидендная доходность BCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности KNG в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCGDX
Blue Current Global Dividend Fund		4.38%4.77%4.23%1.84%5.11%8.48%1.45%2.24%1.53%3.44%1.99%1.68%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.07%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCGDX and KNG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCGDX has higher volatility (3.20%) compared to KNG (3.10%). In terms of maximum drawdown, BCGDX dropped -35.90% vs KNG's -35.12%.

BCGDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCGDX и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор