Сравнение BCGDX с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
BCGDX управляется Blue Current Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BCGDX и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCGDX и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund | -0.31% | 30.23% | 16.71% | 14.46% | -8.62% | 18.78% | 7.06% | 26.17% | -7.09% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BCGDX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
BCGDX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 10.89%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCGDX и KNG
BCGDX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
BCGDX vs. KNG — Ранг доходности на риск
BCGDX
KNG
Сравнение BCGDX c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCGDX | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.38 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 0.64 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.47 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 1.70 | +8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCGDX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.38 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.42 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BCGDX и KNG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGDX и KNG
Дивидендная доходность BCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund | 4.49% | 4.77% | 4.23% | 1.84% | 5.11% | 8.48% | 1.45% | 2.24% | 1.53% | 3.44% | 1.99% | 1.68% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCGDX и KNG
Максимальная просадка BCGDX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGDX и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCGDX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -35.12% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -10.55% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -18.20% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -6.79% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.10% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.94% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGDX и KNG
Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что BCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCGDX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.36% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 7.47% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 13.64% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 13.63% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.30% | -1.43% |