Сравнение BCGD с BDVL
BCGD (Baron Global Durable Advantage ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. BCGD is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCGD charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности BCGD и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCGD показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 4.71%.
BCGD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGD и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 2.41% | 0.92% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.71% | 0.17% |
Correlation
The correlation between BCGD and BDVL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BCGD c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCGD | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.01 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок BCGD и BDVL
Максимальная просадка BCGD за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGD и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGD | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -7.71% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.95% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -1.19% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGD и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGD | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 9.49% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 9.49% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 9.49% | +8.38% |
Сравнение комиссий BCGD и BDVL
BCGD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGD и BDVL
BCGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 0.00% | 0.00% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.66% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
BCGD and BDVL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for BCGD.
BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for BCGD.
They also come from different issuers: Baron Capital and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BCGD and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для BCGD и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор