Сравнение BCGD с WBIG
BCGD (Baron Global Durable Advantage ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCGD charges 0.75%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности BCGD и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCGD показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у WBIG с доходностью 12.49%.
BCGD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 4.23%
Сравнение доходности по годам BCGD и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 4.46% | 1.64% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 12.49% | -0.59% |
Correlation
The correlation between BCGD and WBIG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGD vs. WBIG — Ранг доходности на риск
BCGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WBIG
Сравнение BCGD c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGD | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGD и WBIG
Максимальная просадка BCGD за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGD и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGD | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -25.32% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.48% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -10.85% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGD и WBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGD | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 9.95% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 12.00% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 11.56% | +6.48% |
Сравнение комиссий BCGD и WBIG
BCGD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGD и WBIG
BCGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.17% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
BCGD and WBIG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCGD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCGD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for BCGD.
They also come from different issuers: Baron Capital and WBI. Their fees differ too: 0.75% for BCGD and 1.14% for WBIG.
Подберите оптимальное распределение для BCGD и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор