Сравнение BCGD с ACWV
BCGD (Baron Global Durable Advantage ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. BCGD is actively managed, while ACWV is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BCGD charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.
Доходность
Сравнение доходности BCGD и ACWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCGD показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.
BCGD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWV
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам BCGD и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 4.46% | 1.64% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 3.64% | 0.07% |
Correlation
The correlation between BCGD and ACWV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGD vs. ACWV — Ранг доходности на риск
BCGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACWV
Сравнение BCGD c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGD | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGD и ACWV
Максимальная просадка BCGD за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGD и ACWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGD | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -28.82% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.70% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.11% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGD и ACWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGD | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 8.05% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 10.28% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 12.29% | +5.75% |
Сравнение комиссий BCGD и ACWV
BCGD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGD и ACWV
BCGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.94% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCGD and ACWV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for BCGD.
ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for BCGD.
They also come from different issuers: Baron Capital and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BCGD and 0.20% for ACWV.
Подберите оптимальное распределение для BCGD и ACWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор