Сравнение BCFU.DE с VTI
BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 12.19%/yr for VTI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности BCFU.DE и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.72%.
BCFU.DE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам BCFU.DE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFU.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 17.70% | 19.44% | 4.91% | -5.62% | 16.93% | 32.04% | 1.23% | 6.92% | -6.42% | 5.98% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 10.63% |
Correlation
The correlation between BCFU.DE and VTI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between BCFU.DE and VTI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFU.DE vs. VTI — Ранг доходности на риск
BCFU.DE
VTI
Сравнение BCFU.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCFU.DE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.93 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 13.45 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFU.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BCFU.DE и VTI
Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFU.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.81% | -55.45% | +26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.92% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -19.30% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -25.36% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -2.93% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -8.02% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.94% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFU.DE и VTI
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFU.DE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.90% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 9.55% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 12.48% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.44% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 18.32% | -3.77% |
Сравнение комиссий BCFU.DE и VTI
BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFU.DE и VTI
BCFU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFU.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BCFU.DE and VTI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.
BCFU.DE is categorized as Commodities, while VTI is Large Cap Blend Equities. BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор