PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 2.69%/yr for VNQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.55%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.72%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.83%
1 год
12.52%
3 года*
9.97%
5 лет*
2.69%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%1.23%6.92%-6.42%5.98%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		10.55%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%1.58%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and VNQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.07

The correlation between BCFU.DE and VNQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

BCFU.DE vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.95

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.36

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

1.51

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

4.74

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.95

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.14

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.27

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и VNQ

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DEVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-73.07%

+44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.34%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-17.46%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-34.48%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-1.32%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-13.63%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.64%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и VNQ

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DEVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.96%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.43%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

13.29%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

18.82%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

20.70%

-6.15%

Сравнение комиссий BCFU.DE и VNQ

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и VNQ

BCFU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.60%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and VNQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

BCFU.DE is categorized as Commodities, while VNQ is REIT. BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.13% for VNQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор