PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с SHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 1.69%/yr for SHY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for SHY.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.29%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

SHY

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.69%
10 лет*
1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%1.23%6.92%-6.42%5.98%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.29%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%-0.10%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and SHY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.05

The correlation between BCFU.DE and SHY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV

Доходность на риск

BCFU.DE vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.32

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.75

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

3.51

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

14.19

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.32

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.28

-0.59

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и SHY

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-5.71%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-0.89%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-0.97%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-5.71%

-20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.44%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-0.52%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.22%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и SHY

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

0.39%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

0.95%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

1.35%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

1.98%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

1.57%

+12.98%

Сравнение комиссий BCFU.DE и SHY

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и SHY

BCFU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.69%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and SHY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

BCFU.DE is categorized as Commodities, while SHY is Government Bonds. BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.15% for SHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор