Сравнение BCFN с XLF
BCFN (Baron Financials ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds - BCFN tracks the Actively Managed while XLF tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for XLF.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 4.51%.
BCFN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам BCFN и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -7.92% | -0.45% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 4.51% | 0.02% |
Correlation
The correlation between BCFN and XLF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. XLF — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLF
Сравнение BCFN c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и XLF
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -82.69% | +61.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | 0.00% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -19.95% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и XLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 14.64% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.52% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.06% | -2.98% |
Сравнение комиссий BCFN и XLF
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и XLF
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.42% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and XLF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
XLF has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN tracks Actively Managed, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Baron Capital and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.08% for XLF.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор