Сравнение BCFN с VFH
BCFN (Baron Financials ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds - BCFN tracks the Actively Managed while VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for VFH.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и VFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью 5.27%.
BCFN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFH
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам BCFN и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -7.92% | -0.45% |
VFH Vanguard Financials ETF | 5.27% | -0.17% |
Correlation
The correlation between BCFN and VFH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. VFH — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFH
Сравнение BCFN c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и VFH
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и VFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -78.61% | +57.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | 0.00% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -18.46% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и VFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 14.94% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 19.20% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.46% | -3.38% |
Сравнение комиссий BCFN и VFH
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFH в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и VFH
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.67% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and VFH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
VFH has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN tracks Actively Managed, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: Baron Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.09% for VFH.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и VFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор