Сравнение BCFN с QABA
BCFN (Baron Financials ETF) and QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) are both Financials Equities funds - BCFN tracks the Actively Managed while QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for QABA.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и QABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 8.16%.
BCFN
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QABA
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам BCFN и QABA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -17.02% | 0.35% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 8.16% | -4.54% |
Correlation
The correlation between BCFN and QABA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. QABA — Ранг доходности на риск
BCFN
QABA
Сравнение BCFN c QABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFN | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.70 | 0.34 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок BCFN и QABA
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и QABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -49.30% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -4.25% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -11.43% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и QABA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 22.50% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 26.50% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 28.69% | -9.28% |
Сравнение комиссий BCFN и QABA
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QABA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и QABA
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.40% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and QABA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
QABA has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN tracks Actively Managed, while QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. They also come from different issuers: Baron Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.60% for QABA.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и QABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор