PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCFN с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCFN и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Financials ETF (BCFN) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFN показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -0.23%.


BCFN

1 день
-2.00%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-17.02%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IXG

1 день
-1.08%
1 месяц
0.73%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.74%
1 год
12.70%
3 года*
22.63%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFN и IXG


2026 (YTD)2025
BCFN
Baron Financials ETF
-17.02%0.35%
IXG
iShares Global Financials ETF
-0.23%0.76%

Correlation

The correlation between BCFN and IXG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.64

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baron Financials ETF

iShares Global Financials ETF

Доходность на риск

BCFN vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCFN

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFN c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BCFN vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCFNIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.70

0.24

-1.94

Просадки

Сравнение просадок BCFN и IXG

Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и IXG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCFNIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-78.42%

+57.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-2.88%

-16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-19.75%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFN и IXG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCFNIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

13.67%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

17.34%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

20.12%

-0.71%

Сравнение комиссий BCFN и IXG

BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFN и IXG

BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCFN
Baron Financials ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.05%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы


BCFN and IXG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.

IXG has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for BCFN.

BCFN tracks Actively Managed, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: Baron Capital and iShares. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.46% for IXG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFN и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор