PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCE с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCE с DGRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCE (BCE Inc.) is a stock, while DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) is Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past 10 years, BCE returned -1.72%/yr vs 13.70%/yr for DGRW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: -1.72% против 13.70% соответственно.

BCE

1 день
2.50%
1 месяц
-7.05%
6 месяцев
-6.32%
С начала года
-4.67%
1 год
-4.57%
3 года*
-14.16%
5 лет*
-8.91%
10 лет*
-1.72%

DGRW

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.99%
С начала года
9.02%
1 год
15.91%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE
BCE Inc.		-4.67%10.25%-35.53%-4.16%-10.62%28.62%-1.95%23.38%-13.02%16.52%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.02%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between BCE and DGRW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.39

The correlation between BCE and DGRW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с BCE:
BCE с RCIBCE с TUBCE с TBCE с T.TOBCE с GISBCE с AMXBCE с IFC.TO
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

BCE vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE
Ранг доходности на риск BCE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCEDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.57

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.26

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.92

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

7.92

-8.54

BCE vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCE и DGRW

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCEDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-32.04%

-28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-8.30%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.10%

-16.21%

-28.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.42%

-17.27%

-38.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

-32.04%

-23.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.49%

-0.89%

-48.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-3.01%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

2.01%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и DGRW

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCEDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

2.54%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

8.21%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

10.20%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

14.00%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

16.17%

+3.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и DGRW

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE
BCE Inc.		5.68%6.98%12.47%7.29%6.39%5.37%5.82%5.16%5.84%4.63%5.15%6.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

BCE and DGRW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCE has higher volatility (8.51%) compared to DGRW (2.54%). In terms of maximum drawdown, BCE dropped -60.67% vs DGRW's -32.04%.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор