PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCDF с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCDF с WGMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BCDF returned 14.97%/yr vs 86.17%/yr for WGMI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности BCDF и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 84.78%.

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
-1.11%
1 месяц
40.03%
С начала года
84.78%
6 месяцев
55.52%
1 год
294.61%
3 года*
86.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCDF и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%11.63%14.87%24.99%-22.71%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		84.78%72.47%23.54%304.08%-62.28%

Correlation

The correlation between BCDF and WGMI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.56

The correlation between BCDF and WGMI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCDF и WGMI

Секторы
BCDF
WGMI

Финансовые услуги

80.2%
51.3%

Технологии

9.7%
45.9%

Коммунальные услуги

4.7%
1.2%

Энергетика

3.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
1.2%

Промышленность

0.4%
0.5%

Недвижимость

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

BCDF
80.2%
WGMI
51.3%

Технологии

BCDF
9.7%
WGMI
45.9%

Коммунальные услуги

BCDF
4.7%
WGMI
1.2%

Энергетика

BCDF
3.5%
WGMI

-

Коммуникационные услуги

BCDF
1.4%
WGMI
1.2%

Промышленность

BCDF
0.4%
WGMI
0.5%

Недвижимость

BCDF
0.1%
WGMI

-

Здравоохранение

BCDF
0.0%
WGMI

-

Сырьевые материалы

BCDF

-

WGMI

-

Потребительский циклический сектор

BCDF

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

BCDF

-

WGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGD
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

BCDF vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDFWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
3.91

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.49

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

5.83

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

11.81

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCDF vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCDF на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCDF и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDFWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

3.91

-3.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BCDF и WGMI

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDFWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-85.76%

+58.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-50.94%

+43.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-62.79%

+49.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-1.11%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-42.90%

+33.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

25.08%

-21.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и WGMI

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.17%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDFWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

20.10%

-14.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

55.64%

-44.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

76.03%

-61.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

81.53%

-64.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

81.53%

-64.59%

Сравнение комиссий BCDF и WGMI

BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и WGMI

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCDF and WGMI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.10%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.17% vs 14.97% for BCDF. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.17% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.

BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for WGMI.

They also come from different issuers: Horizon and Valkyrie. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCDF и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор