PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCDF с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCDF и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.


BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCDF и DBE


2026 (YTD)2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
3.23%11.63%14.87%24.99%-22.71%
DBE
Invesco DB Energy Fund
83.68%-2.17%2.96%-12.14%-8.43%

Correlation

The correlation between BCDF and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.09

The correlation between BCDF and DBE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

BCDF vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCDFDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

5.89

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

11.53

-9.68

BCDF vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCDF на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCDF и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCDFDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.43

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.09

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BCDF и DBE

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCDFDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-86.69%

+58.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-14.41%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-23.89%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-30.27%

+22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-57.31%

+47.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

7.35%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и DBE

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.17%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCDFDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

12.95%

-7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

30.86%

-19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

34.97%

-20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

29.39%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

28.33%

-11.39%

Сравнение комиссий BCDF и DBE

BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и DBE

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности DBE в 2.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы


BCDF and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 14.97% for BCDF. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.

BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.10% for DBE.

BCDF is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Horizon and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCDF и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор