Сравнение BCDF с BITO
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BCDF returned 14.28%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -26.60% |
Correlation
The correlation between BCDF and BITO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. BITO — Ранг доходности на риск
BCDF
BITO
Сравнение BCDF c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.89 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -1.42 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и BITO
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -77.86% | +50.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -54.47% | +40.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -54.47% | +40.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -50.18% | +43.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -37.06% | +27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 33.91% | -29.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и BITO
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.15%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 10.49% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 34.48% | -23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 44.10% | -28.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 54.80% | -37.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 54.80% | -37.87% |
Сравнение комиссий BCDF и BITO
BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и BITO
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and BITO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 14.28% for BCDF. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 2.41% for BCDF.
They also come from different issuers: Horizon and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.95% for BITO.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор