PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCDF с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCDF с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BCDF returned 14.97%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности BCDF и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCDF и BITO

2026 (YTD)2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%11.63%14.87%24.99%-22.71%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-26.50%

Correlation

The correlation between BCDF and BITO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.46

Сравнение распределения секторов BCDF и BITO

Секторы
BCDF
BITO

Финансовые услуги

80.2%
68.5%

Технологии

9.7%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Промышленность

0.4%

-

Недвижимость

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

BCDF
80.2%
BITO
68.5%

Технологии

BCDF
9.7%
BITO

-

Коммунальные услуги

BCDF
4.7%
BITO

-

Энергетика

BCDF
3.5%
BITO

-

Коммуникационные услуги

BCDF
1.4%
BITO

-

Промышленность

BCDF
0.4%
BITO

-

Недвижимость

BCDF
0.1%
BITO

-

Здравоохранение

BCDF
0.0%
BITO

-

Сырьевые материалы

BCDF

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

BCDF

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

BCDF

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGD
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

BCDF vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDFBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.95

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-1.35

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.85

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.82

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

-1.41

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCDF vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCDF на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCDF и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDFBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.95

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.09

+0.48

Просадки

Сравнение просадок BCDF и BITO

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDFBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-77.86%

+50.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-50.05%

+42.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-50.05%

+36.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-49.22%

+41.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-36.73%

+26.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

29.09%

-25.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и BITO

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.17%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDFBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

9.43%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

34.26%

-23.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

43.57%

-28.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

55.11%

-38.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

55.11%

-38.17%

Сравнение комиссий BCDF и BITO

BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и BITO

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCDF and BITO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.43%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs 14.97% for BCDF. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 2.45% for BCDF.

They also come from different issuers: Horizon and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.95% for BITO.

BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCDF и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор