PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCDF с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCDF с BITI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BCDF is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, BCDF returned 14.97%/yr vs -34.09%/yr for BITI. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BCDF charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for BITI.

Доходность

Сравнение доходности BCDF и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.06%.

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITI

1 день
2.69%
1 месяц
22.00%
С начала года
24.06%
6 месяцев
31.50%
1 год
45.79%
3 года*
-34.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCDF и BITI

2026 (YTD)2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%11.63%14.87%24.99%-22.71%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		24.06%-1.76%-62.60%-66.17%16.01%

Correlation

The correlation between BCDF and BITI is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

-0.46

Сравнение распределения секторов BCDF и BITI

Секторы
BCDF
BITI

Финансовые услуги

80.2%
28.5%

Технологии

9.7%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Промышленность

0.4%

-

Недвижимость

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

BCDF
80.2%
BITI
28.5%

Технологии

BCDF
9.7%
BITI

-

Коммунальные услуги

BCDF
4.7%
BITI

-

Энергетика

BCDF
3.5%
BITI

-

Коммуникационные услуги

BCDF
1.4%
BITI

-

Промышленность

BCDF
0.4%
BITI

-

Недвижимость

BCDF
0.1%
BITI

-

Здравоохранение

BCDF
0.0%
BITI

-

Сырьевые материалы

BCDF

-

BITI

-

Потребительский циклический сектор

BCDF

-

BITI

-

Потребительский защитный сектор

BCDF

-

BITI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGD
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

BCDF vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDFBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.06

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.62

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.82

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

3.89

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCDF vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCDF на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCDF и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDFBITIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.06

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.72

+1.11

Просадки

Сравнение просадок BCDF и BITI

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDFBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-92.16%

+64.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-25.28%

+17.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-84.63%

+71.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-86.46%

+78.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-67.95%

+58.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

11.80%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и BITI

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.17%, в то время как у ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDFBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

9.29%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

34.02%

-22.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

43.52%

-28.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

52.50%

-35.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

52.50%

-35.56%

Сравнение комиссий BCDF и BITI

BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и BITI

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BITI в 9.52%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.52%1.60%3.91%3.33%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BCDF and BITI have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI has higher volatility (9.29%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs BITI's -92.16%.

On 3-year performance, BCDF leads with 14.97% vs -34.09% for BITI. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 14.97% return vs -34.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 9.52%, compared with 2.45% for BCDF.

They also come from different issuers: Horizon and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCDF и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор