Сравнение BCD с AFSC
BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) are both exchange-traded funds - BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while AFSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past year, BCD returned 18.61% vs 34.76% for AFSC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BCD charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for AFSC.
Доходность
Сравнение доходности BCD и AFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у AFSC с доходностью 24.40%.
BCD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
AFSC
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 34.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCD и AFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 11.14% | 7.67% |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 24.40% | 2.33% |
Correlation
The correlation between BCD and AFSC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCD vs. AFSC — Ранг доходности на риск
BCD
AFSC
Сравнение BCD c AFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCD | AFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.40 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 12.89 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCD и AFSC
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки AFSC в -21.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и AFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCD | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -21.93% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -10.29% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -1.29% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -4.12% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.70% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и AFSC
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 3.34%, в то время как у abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCD | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.46% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 14.59% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 19.01% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 22.51% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 22.51% | -8.61% |
Сравнение комиссий BCD и AFSC
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AFSC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и AFSC
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности AFSC в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.49% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
BCD and AFSC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFSC has higher volatility (5.46%) compared to BCD (3.34%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs AFSC's -21.93%.
On 1-year performance, AFSC leads with 34.76% vs 18.61% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFSC has performed better with a 34.76% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.
BCD has the higher dividend yield at 15.49%, compared with 0.06% for AFSC.
BCD is categorized as Commodities, while AFSC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 0.65% for AFSC.
AFSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCD и AFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор