PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCD с AFSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCD с AFSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC).

BCD и AFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. AFSC - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BCD и AFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCD и AFSC

2026 (YTD)2025
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		15.57%6.50%
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.79%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у AFSC с доходностью 0.79%.

BCD

1 день
-0.67%
1 месяц
4.50%
С начала года
15.57%
6 месяцев
21.94%
1 год
22.76%
3 года*
11.07%
5 лет*
13.81%
10 лет*
—

AFSC

1 день
3.06%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.45%
1 год
14.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT
Часто сравнивают с AFSC:
AFSC с PPLTAFSC с GLTRAFSC с BCIMAFSC с BCIAFSC с ISCBAFSC с PALLAFSC с CSB

Сравнение комиссий BCD и AFSC

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AFSC в 0.65%.

AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

BCD vs. AFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c AFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDAFSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.65

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.05

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.34

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

5.61

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCD vs. AFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа AFSC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и AFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDAFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.65

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.14

+0.51

Корреляция

Корреляция между BCD и AFSC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и AFSC

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности AFSC в 0.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.89%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.08%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCD и AFSC

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки AFSC в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и AFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

BCDAFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-21.68%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-13.95%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-7.54%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-4.56%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.32%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и AFSC

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 5.53%, в то время как у abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCDAFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.87%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

14.07%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

22.82%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

22.98%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

22.98%

-9.05%