Сравнение BCCC с TBIL
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. BCCC is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past year, BCCC returned -28.99% vs 3.95% for TBIL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.67%.
BCCC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -19.88%
- 1 год
- -28.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.53% | -7.02% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.67% | 2.41% |
Correlation
The correlation between BCCC and TBIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. TBIL — Ранг доходности на риск
BCCC
TBIL
Сравнение BCCC c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -59.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 17.24 | -16.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 197.88 | -198.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 939.33 | -940.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и TBIL
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -0.10% | -41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.63% | -0.02% | -41.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | 0.00% | -38.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -0.00% | -17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.61% | 0.00% | +22.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и TBIL
Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 0.07% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 0.19% | +28.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.24% | 0.29% | +34.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 0.32% | +34.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 0.32% | +34.77% |
Сравнение комиссий BCCC и TBIL
BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и TBIL
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 64.63%, что больше доходности TBIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 64.63% | 29.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and TBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCCC has higher volatility (10.53%) compared to TBIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs TBIL's -0.10%.
On 1-year performance, TBIL leads with 3.95% vs -28.99% for BCCC. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TBIL has performed better with a 3.95% return vs -28.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.
BCCC has the higher dividend yield at 64.63%, compared with 3.81% for TBIL.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and F/m Investments. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.15% for TBIL.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.87 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор