Сравнение BCCC с SMST
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 243.32% |
Correlation
The correlation between BCCC and SMST is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between BCCC and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. SMST — Ранг доходности на риск
BCCC
SMST
Сравнение BCCC c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.04 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.82 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и SMST
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -99.25% | +57.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -85.39% | +43.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -97.32% | +60.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -90.93% | +71.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 44.56% | -19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и SMST
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 8.15%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 55.38% | -47.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 135.32% | -106.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 149.40% | -113.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 167.53% | -132.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 167.53% | -132.79% |
Сравнение комиссий BCCC и SMST
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и SMST
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and SMST have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 0.00% for SMST.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор