Сравнение BCCC с BLOX
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs 25.91% for BLOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCCC charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 14.14%.
BCCC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -23.44%
- 6 месяцев
- -22.51%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.44% | -9.88% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | 8.17% |
Correlation
The correlation between BCCC and BLOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between BCCC and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. BLOX — Ранг доходности на риск
BCCC
BLOX
Сравнение BCCC c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.55 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.11 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и BLOX
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -47.09% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.63% | -47.09% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -21.10% | -17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -18.66% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | 23.45% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и BLOX
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 10.66%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 15.68% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 41.09% | -12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.32% | 54.17% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.04% | 53.89% | -18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 53.89% | -18.85% |
Сравнение комиссий BCCC и BLOX
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и BLOX
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что больше доходности BLOX в 40.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 63.85% | 29.55% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and BLOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (15.68%) compared to BCCC (10.66%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 25.91% vs -28.91% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 25.91% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 40.47% for BLOX.
They also come from different issuers: Global X and Nicholas. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор