Сравнение BCAMX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
BCAMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности BCAMX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCAMX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | -4.51% | 14.23% | 23.81% | 21.04% | -18.15% | 24.49% | 19.53% | 28.17% | -8.51% | 20.64% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BCAMX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BCAMX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.56% против 19.12% соответственно.
BCAMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.56%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCAMX и PAGRX
BCAMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
BCAMX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
BCAMX
PAGRX
Сравнение BCAMX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAMX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.74 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.49 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.21 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 16.28 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.74 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BCAMX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAMX и PAGRX
Дивидендная доходность BCAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 6.54% | 6.24% | 6.22% | 1.55% | 6.30% | 4.25% | 0.35% | 3.94% | 5.47% | 3.13% | 1.89% | 0.88% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок BCAMX и PAGRX
Максимальная просадка BCAMX за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAMX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCAMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -55.87% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -13.80% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -36.52% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -38.01% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.77% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -10.09% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.73% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAMX и PAGRX
Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) составляет 5.16%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BCAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCAMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.77% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 13.91% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 25.69% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 24.53% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 24.49% | -6.63% |