PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74316J6800
CUSIP74316J680
ЭмитентBoston Common
Дата выпуска30 апр. 2012 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$10,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BCAMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BCAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund

Популярные сравнения: BCAMX с HTGC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
18.09%
15.07%
BCAMX (Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund показал доход в 17.89% с начала года и 34.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund составила 11.32%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.89%15.04%
1 месяц4.81%3.47%
6 месяцев18.09%15.07%
1 год34.27%24.43%
5 лет (среднегодовая)14.79%13.22%
10 лет (среднегодовая)11.32%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCAMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.13%4.87%2.31%-3.30%5.69%17.89%
20235.32%-3.33%3.52%0.99%-1.65%7.17%1.96%-0.80%-5.22%-1.81%8.83%9.81%26.20%
2022-6.14%-3.75%0.46%-7.80%-0.44%-7.42%9.62%-4.25%-7.72%8.55%6.24%-4.99%-18.15%
2021-0.85%2.23%3.96%4.19%0.89%2.77%2.55%3.70%-5.84%7.50%-2.10%3.76%24.49%
2020-0.02%-6.47%-13.03%11.86%5.30%1.97%4.58%7.32%-4.10%-2.36%10.97%4.93%19.53%
20197.54%3.16%1.73%3.65%-6.73%6.69%0.98%-1.20%1.72%1.79%3.42%3.17%28.30%
20184.10%-4.21%-2.21%0.02%0.82%0.64%3.91%2.69%0.29%-6.95%2.40%-9.34%-8.52%
20171.84%3.91%0.49%1.11%1.97%0.23%1.52%1.01%1.70%2.42%2.34%0.44%20.64%
2016-3.69%-1.18%6.23%0.40%1.95%0.03%3.12%0.41%-0.11%-2.85%1.70%1.98%7.87%
2015-2.99%6.93%-1.92%1.01%1.00%-2.26%1.59%-4.79%-3.62%7.95%0.75%-0.87%1.95%
2014-3.62%4.82%0.43%-0.25%2.37%1.78%-1.21%3.77%-2.22%1.89%1.33%-0.46%8.64%
20134.71%0.72%2.67%1.06%3.47%-1.61%5.26%-1.65%3.47%4.48%3.21%2.42%31.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BCAMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BCAMX, с текущим значением в 9393
BCAMX (Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund)
Ранг коэф-та Шарпа BCAMX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAMX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAMX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAMX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAMX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BCAMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCAMX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCAMX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCAMX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCAMX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCAMX, с текущим значением в 12.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.12

Коэффициент Шарпа

Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.52
2.17
BCAMX (Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.33 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.33$3.33$3.15$2.76$0.19$1.84$2.03$1.33$0.69$0.30$0.77$1.21

Дивидендный доход

4.75%5.60%6.30%4.25%0.35%4.04%5.47%3.13%1.89%0.88%2.25%3.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.33$3.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.15$3.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.76$2.76
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.84
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$2.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2013$1.21$1.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
BCAMX (Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 33.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.06%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.125
-26.22%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.37513 дек. 2023 г.492
-19.42%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-12.34%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.231
-10.15%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.11029 авг. 2018 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.48%
2.33%
BCAMX (Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)