PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAMX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCAMX с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

BCAMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BCAMX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCAMX и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund		-7.17%14.23%23.81%21.04%-18.15%24.49%19.53%28.17%-8.51%20.64%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, BCAMX показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции BCAMX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.98% соответственно.

BCAMX

1 день
-0.13%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.76%
1 год
12.76%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.25%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с BCAMX:
BCAMX с BCAIXBCAMX с BCEMXBCAMX с NWAUXBCAMX с FNSTXBCAMX с FSKAXBCAMX с FLCPXBCAMX с SGOIX
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

BCAMX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAMX
Ранг доходности на риск BCAMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAMX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCAMXHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-0.56

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.62

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.58

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

-1.54

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAMX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAMX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAMX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCAMXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.56

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.33

Корреляция

Корреляция между BCAMX и HTGC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAMX и HTGC

Дивидендная доходность BCAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund		6.72%6.24%6.22%1.55%6.30%4.25%0.35%3.94%5.47%3.13%1.89%0.88%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок BCAMX и HTGC

Максимальная просадка BCAMX за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAMX и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

BCAMXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-68.21%

+35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-24.74%

+13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-36.11%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-57.54%

+24.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-23.41%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-10.79%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

9.38%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAMX и HTGC

Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) составляет 4.02%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что BCAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCAMXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

8.67%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

19.68%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

25.56%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

25.66%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

27.76%

-9.93%