Сравнение BCAMX с HTGC
BCAMX (Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Boston Common, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BCAMX returned 12.53%/yr vs 13.45%/yr for HTGC. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BCAMX и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAMX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции BCAMX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 12.53% против 13.45% соответственно.
BCAMX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 12.53%
- Всё время*
- 12.25%
HTGC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 13.45%
- Всё время*
- 12.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $25.73M | $24.59M | $24.28M |
Сравнение доходности по годам BCAMX и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 10.80% | 14.23% | 23.81% | 21.04% | -18.15% | 24.49% | 19.53% | 28.17% | -8.51% | 20.64% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -3.75% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between BCAMX and HTGC is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.44 |
The correlation between BCAMX and HTGC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAMX vs. HTGC — Ранг доходности на риск
BCAMX
HTGC
Сравнение BCAMX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCAMX | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.09 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | -0.19 | +10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCAMX и HTGC
Максимальная просадка BCAMX за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAMX и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAMX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -68.21% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -24.74% | +15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -27.97% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -36.11% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -57.54% | +24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.00% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -10.89% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 11.74% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAMX и HTGC
Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) составляет 4.06%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что BCAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAMX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 7.23% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 20.56% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 24.12% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 25.95% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 27.92% | -10.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAMX и HTGC
Дивидендная доходность BCAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности HTGC в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 5.63% | 6.24% | 6.22% | 1.55% | 6.30% | 4.25% | 0.35% | 3.94% | 5.47% | 3.13% | 1.89% | 0.88% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.19% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
BCAMX and HTGC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (7.23%) compared to BCAMX (4.06%). In terms of maximum drawdown, BCAMX dropped -33.06% vs HTGC's -68.21%.
BCAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAMX и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор