Сравнение BCAMX с FNSTX
BCAMX (Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both mutual funds - BCAMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Boston Common, while FNSTX is a Infrastructure Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BCAMX returned 10.32%/yr vs 9.58%/yr for FNSTX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCAMX и FNSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAMX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у FNSTX с доходностью 5.29%.
BCAMX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 12.53%
- Всё время*
- 12.25%
FNSTX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BCAMX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 10.80% | 14.23% | 23.81% | 21.04% | -18.15% | 24.49% | 19.53% | 5.47% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 5.29% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Correlation
The correlation between BCAMX and FNSTX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between BCAMX and FNSTX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAMX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
BCAMX
FNSTX
Сравнение BCAMX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCAMX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.18 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 3.33 | +6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCAMX и FNSTX
Максимальная просадка BCAMX за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAMX и FNSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAMX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -35.82% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -8.81% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -10.94% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -21.97% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.07% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -5.14% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.12% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAMX и FNSTX
Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) составляет 4.06%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что BCAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAMX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.95% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 13.53% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 16.89% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.36% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.75% | -0.89% |
Сравнение комиссий BCAMX и FNSTX
И BCAMX, и FNSTX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAMX и FNSTX
Дивидендная доходность BCAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности FNSTX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAMX Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund | 5.63% | 6.24% | 6.22% | 1.55% | 6.30% | 4.25% | 0.35% | 3.94% | 5.47% | 3.13% | 1.89% | 0.88% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.80% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCAMX and FNSTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNSTX has higher volatility (4.95%) compared to BCAMX (4.06%). In terms of maximum drawdown, BCAMX dropped -33.06% vs FNSTX's -35.82%.
BCAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAMX и FNSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор