Сравнение BCAB с BABA
BCAB (BioAtla, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. BCAB operates in Biotechnology (Healthcare), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BCAB returned -72.30%/yr vs -9.37%/yr for BABA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCAB и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAB показывает доходность -88.02%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -13.21%.
BCAB
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -27.66%
- С начала года
- -88.02%
- 6 месяцев
- -91.77%
- 1 год
- -86.99%
- 3 года*
- -73.04%
- 5 лет*
- -72.30%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -19.53%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам BCAB и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAB BioAtla, Inc. | -88.02% | -3.97% | -75.97% | -70.18% | -57.97% | -42.28% | 9.64% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -13.21% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | -11.13% |
Correlation
The correlation between BCAB and BABA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between BCAB and BABA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCAB:
-$1.10
BABA:
$33.90
BCAB:
$0.00
BABA:
$811.51B
BCAB:
-$12.46M
BABA:
$332.88B
BCAB:
-$67.70M
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAB vs. BABA — Ранг доходности на риск
BCAB
BABA
Сравнение BCAB c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioAtla, Inc. (BCAB) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAB | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.34 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.67 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAB | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.29 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | -0.18 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.07 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок BCAB и BABA
Максимальная просадка BCAB за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAB и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAB | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -80.09% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.43% | -36.77% | -57.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.27% | -36.77% | -61.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -72.48% | -27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -57.76% | -42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.77% | -37.51% | -47.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.23% | 18.62% | +40.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAB и BABA
BioAtla, Inc. (BCAB) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что BCAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAB | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.69% | 14.74% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.64% | 28.96% | +71.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.57% | 43.68% | +89.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.76% | 51.36% | +67.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.41% | 43.38% | +72.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAB и BABA
BCAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.57% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
BCAB BioAtla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCAB и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioAtla, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCAB and BABA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAB has higher volatility (24.69%) compared to BABA (14.74%). In terms of maximum drawdown, BCAB dropped -99.90% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAB и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор