Сравнение BCAB с BABA
BCAB (BioAtla, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. BCAB operates in Biotechnology (Healthcare), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BCAB returned -71.03%/yr vs -10.06%/yr for BABA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCAB и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAB показывает доходность -85.94%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -19.11%.
BCAB
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- 15.65%
- 6 месяцев
- -75.03%
- С начала года
- -85.94%
- 1 год
- -79.27%
- 3 года*
- -69.95%
- 5 лет*
- -71.03%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- -30.63%
- С начала года
- -19.11%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -10.06%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам BCAB и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAB BioAtla, Inc. | -85.94% | -3.97% | -75.97% | -70.18% | -57.97% | -42.28% | 11.33% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -19.11% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | -8.77% |
Correlation
The correlation between BCAB and BABA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between BCAB and BABA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCAB:
$5.03M
BABA:
$281.63B
BCAB:
-$1.10
BABA:
CN¥33.85
BCAB:
$0.00
BABA:
CN¥811.51B
BCAB:
-$12.46M
BABA:
CN¥332.88B
BCAB:
-$67.70M
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAB vs. BABA — Ранг доходности на риск
BCAB
BABA
Сравнение BCAB c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioAtla, Inc. (BCAB) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCAB | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.05 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.10 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCAB и BABA
Максимальная просадка BCAB за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAB и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAB | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -80.09% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.57% | -49.47% | -45.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.31% | -49.47% | -48.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | -70.50% | -29.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -60.63% | -39.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.02% | -37.76% | -47.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.05% | 23.49% | +42.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAB и BABA
BioAtla, Inc. (BCAB) имеет более высокую волатильность в 27.04% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что BCAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAB | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.04% | 14.52% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.91% | 29.03% | +65.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.21% | 44.56% | +90.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 51.69% | +67.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.86% | 43.57% | +71.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAB и BABA
BCAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.89% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
BCAB BioAtla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCAB и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioAtla, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCAB and BABA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAB has higher volatility (27.04%) compared to BABA (14.52%). In terms of maximum drawdown, BCAB dropped -99.91% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAB и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор