PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVA с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBVA с NEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. BBVA operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BBVA returned 20.71%/yr vs 13.46%/yr for NEM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBVA и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBVA показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции BBVA превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 20.71% против 13.46% соответственно.

BBVA

1 день
0.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.63%
1 год
55.10%
3 года*
55.69%
5 лет*
36.80%
10 лет*
20.71%

NEM

1 день
-0.72%
1 месяц
-14.84%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
11.71%
1 год
91.07%
3 года*
36.63%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBVA и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		-1.04%153.74%14.20%62.48%10.09%22.05%-6.31%11.07%-35.01%32.83%
NEM
Newmont Corporation		-0.43%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between BBVA and NEM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г.

0.12

Over the past year, BBVA and NEM have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

BBVA:

$1.84

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

BBVA:

12.13

NEM:

15.62

Коэффициент PEG

BBVA:

0.45

NEM:

0.41

Коэффициент P/S

BBVA:

2.78

NEM:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

BBVA:

$47.06B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBVA:

$32.43B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

BBVA:

$18.16B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Newmont Corporation

Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с ^IBEX
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

BBVA vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVA c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBVANEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.96

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.26

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.36

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

8.94

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBVA vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVA на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVA и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBVANEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.27

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.12

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BBVA и NEM

Максимальная просадка BBVA за все время составила -78.31%, примерно равная максимальной просадке NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBVANEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.31%

-81.30%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.14%

-27.25%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-36.57%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.28%

-62.40%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.63%

-62.40%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-24.65%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.08%

-41.38%

+12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

10.22%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVA и NEM

Текущая волатильность для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) составляет 8.65%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что BBVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBVANEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

14.19%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.59%

36.93%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.52%

46.87%

-13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.53%

37.83%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.30%

35.59%

+0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVA и NEM

Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности NEM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		4.84%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%
NEM
Newmont Corporation		1.03%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBVA и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
10.65B
0
(BBVA) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BBVA and NEM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (14.19%) compared to BBVA (8.65%). In terms of maximum drawdown, BBVA dropped -78.31% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBVA и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор