PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVA с IHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBVA с IHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) is a stock, while IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Over the past 10 years, BBVA returned 19.97%/yr vs 7.97%/yr for IHE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBVA и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBVA показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции BBVA превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 19.97% против 7.97% соответственно.

BBVA

1 день
0.79%
1 месяц
6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
6.29%
1 год
60.51%
3 года*
57.72%
5 лет*
37.49%
10 лет*
19.97%

IHE

1 день
2.69%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.33%
6 месяцев
12.42%
1 год
43.59%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBVA и IHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		1.00%153.74%14.20%62.48%10.09%22.05%-6.31%11.07%-35.01%32.83%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		9.33%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%

Correlation

The correlation between BBVA and IHE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.43

The correlation between BBVA and IHE shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с ^IBEX
Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP

Доходность на риск

BBVA vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVA c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBVAIHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.54

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.67

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

5.17

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

15.58

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBVA vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHE равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVA и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBVAIHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.54

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.65

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BBVA и IHE

Максимальная просадка BBVA за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и IHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBVAIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.31%

-38.20%

-40.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.14%

-8.47%

-13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-15.92%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.28%

-16.03%

-26.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.63%

-29.59%

-40.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-0.18%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.08%

-7.92%

-21.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

2.81%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVA и IHE

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что BBVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBVAIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.04%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

12.70%

+13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

17.26%

+16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.51%

16.28%

+17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

18.07%

+18.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVA и IHE

Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности IHE в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		4.74%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.61%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%

Часто задаваемые вопросы

BBVA and IHE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBVA has higher volatility (8.93%) compared to IHE (6.04%). In terms of maximum drawdown, BBVA dropped -78.31% vs IHE's -38.20%.

IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBVA и IHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор