PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с PSCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BBUS is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 12.52%/yr vs 8.22%/yr for PSCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 4.46%.

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.46%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.18%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%1.49%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		4.46%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.43%

Correlation

The correlation between BBUS and PSCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.90

The correlation between BBUS and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и PSCX

Секторы
BBUS
PSCX

Технологии

38.1%
33.2%

Финансовые услуги

11.2%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.0%

Здравоохранение

8.0%
9.6%

Промышленность

7.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.4%

Энергетика

3.0%
4.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.2%
1.9%

Технологии

BBUS
38.1%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

BBUS
11.2%
PSCX
12.5%

Коммуникационные услуги

BBUS
10.0%
PSCX
10.3%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.1%
PSCX
10.0%

Здравоохранение

BBUS
8.0%
PSCX
9.6%

Промышленность

BBUS
7.4%
PSCX
8.4%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.4%
PSCX
5.4%

Энергетика

BBUS
3.0%
PSCX
4.2%

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
PSCX
2.6%

Недвижимость

BBUS
1.7%
PSCX
2.0%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
PSCX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с VTIPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLY

Доходность на риск

BBUS vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.53

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.75

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.39

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

17.03

-6.06

BBUS vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и PSCX

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-10.20%

-25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-4.20%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-9.61%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-10.20%

-15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-0.75%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-1.85%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.83%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и PSCX

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

1.79%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

4.52%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

5.65%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

7.11%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

6.97%

+12.62%

Сравнение комиссий BBUS и PSCX

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и PSCX

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BBUS and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to PSCX (1.79%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 8.22% for PSCX. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор