Сравнение BBUS с GXLC
BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.02% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
BBUS
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUS и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.57% | 2.87% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between BBUS and GXLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS vs. GXLC — Ранг доходности на риск
BBUS
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BBUS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUS | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUS и GXLC
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -9.08% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -3.05% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -1.54% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 13.85% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 13.85% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 13.85% | +5.74% |
Сравнение комиссий BBUS и GXLC
И BBUS, и GXLC имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и GXLC
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BBUS and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.02% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS and GXLC have the same expense ratio: 0.02% per year.
BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.65% for GXLC.
BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X.
Подберите оптимальное распределение для BBUS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор