PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSGX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSGX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BBSGX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBSGX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		-0.10%5.68%5.56%5.38%-3.18%-0.10%4.24%4.72%1.34%1.43%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, BBSGX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

BBSGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.95%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
2.63%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с BBSGX:
BBSGX с SCCPXBBSGX с STMDXBBSGX с BBISXBBSGX с BEGIXBBSGX с BOPIXBBSGX с STSCXBBSGX с BIBTX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий BBSGX и SWSBX

BBSGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

BBSGX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSGX
Ранг доходности на риск BBSGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSGX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSGXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.59

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.40

2.60

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.33

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.82

2.71

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.99

9.85

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSGX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSGX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSGX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSGXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.59

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.43

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.76

+0.82

Корреляция

Корреляция между BBSGX и SWSBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSGX и SWSBX

Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		4.26%4.66%4.66%3.12%2.43%2.23%2.53%2.85%2.86%2.70%2.73%3.10%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBSGX и SWSBX

Максимальная просадка BBSGX за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSGX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBSGXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-9.06%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-1.54%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.34%

-9.06%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.13%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-1.81%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.42%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSGX и SWSBX

Текущая волатильность для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) составляет 0.65%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что BBSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBSGXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.73%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.49%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

2.40%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

2.95%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

2.47%

-0.57%