Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Short Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) показал доход в -0.10% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBSGX составила 2.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении BBSGX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 29 авг. 2008 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.

Sterling Capital Short Duration Bond Fund: годовая альфа составляет 3.39%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.

• Этот фонд участвовал в 8.12% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.91%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BBSGX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BBSGX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Sterling Capital Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sterling Capital Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 5.60%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

Текущая просадка Sterling Capital Short Duration Bond Fund составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.