Сравнение BBSGX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSGX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSGX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSGX Sterling Capital Short Duration Bond Fund | -0.10% | 5.68% | 5.56% | 5.38% | -3.18% | -0.10% | 4.24% | 4.72% | 1.34% | 1.77% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSGX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции BBSGX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.63% против 1.91% соответственно.
BBSGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 2.63%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSGX и DFEQX
BBSGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
BBSGX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
BBSGX
DFEQX
Сравнение BBSGX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSGX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 4.12 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.40 | 6.61 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 2.55 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 4.59 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 20.66 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSGX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 4.12 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.11 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между BBSGX и DFEQX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSGX и DFEQX
Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSGX Sterling Capital Short Duration Bond Fund | 4.26% | 4.66% | 4.66% | 3.12% | 2.43% | 2.23% | 2.53% | 2.85% | 2.86% | 2.70% | 2.73% | 3.10% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BBSGX и DFEQX
Максимальная просадка BBSGX за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSGX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSGX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -8.40% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | -0.76% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.34% | -8.40% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.60% | -8.40% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.55% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.96% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.17% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSGX и DFEQX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BBSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSGX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.46% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 0.66% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 0.91% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 2.06% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 1.70% | +0.20% |