Сравнение BBSGX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSGX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSGX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSGX Sterling Capital Short Duration Bond Fund | -0.10% | 5.68% | 5.56% | 5.38% | -3.18% | -0.10% | 4.24% | 4.72% | 1.34% | 1.77% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSGX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции BBSGX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.63% против 3.20% соответственно.
BBSGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 2.63%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSGX и DFAIX
BBSGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
BBSGX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
BBSGX
DFAIX
Сравнение BBSGX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSGX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 3.49 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.40 | 5.81 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 2.05 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 8.23 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 32.03 | -14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSGX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 3.49 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.08 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между BBSGX и DFAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSGX и DFAIX
Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSGX Sterling Capital Short Duration Bond Fund | 4.26% | 4.66% | 4.66% | 3.12% | 2.43% | 2.23% | 2.53% | 2.85% | 2.86% | 2.70% | 2.73% | 3.10% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBSGX и DFAIX
Максимальная просадка BBSGX за все время составила -5.60%, примерно равная максимальной просадке DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSGX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSGX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -5.63% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | -0.47% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.34% | -5.46% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.60% | -5.63% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.28% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.95% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.12% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSGX и DFAIX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что BBSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSGX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.49% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 0.75% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.07% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 3.18% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 2.56% | -0.66% |