Сравнение BBSC с SYZ
BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. BBSC is passively managed, while SYZ is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у SYZ с доходностью 19.94%.
BBSC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- —
SYZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 19.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBSC и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 21.97% | 2.23% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.94% | 0.54% |
Correlation
The correlation between BBSC and SYZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSC vs. SYZ — Ранг доходности на риск
BBSC
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BBSC c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSC | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSC и SYZ
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSC | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -8.00% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.20% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -1.98% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSC | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 16.62% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 16.62% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 16.62% | +6.13% |
Сравнение комиссий BBSC и SYZ
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и SYZ
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SYZ в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.00% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BBSC and SYZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
BBSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.24% for SYZ.
They also come from different issuers: JPMorgan and Lazard. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для BBSC и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор