Сравнение BBSC с CVSM
BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. BBSC is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBSC charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности BBSC и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBSC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBSC и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 8.76% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between BBSC and CVSM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSC vs. CVSM — Ранг доходности на риск
BBSC
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BBSC c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSC | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSC и CVSM
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSC | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -3.36% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.33% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -1.01% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSC | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 11.11% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 11.11% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 11.11% | +11.64% |
Сравнение комиссий BBSC и CVSM
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и CVSM
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.00% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBSC and CVSM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
BBSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: JPMorgan and CresAlta. Their fees differ too: 0.09% for BBSC and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для BBSC и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор