Сравнение BBSB с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
BBSB и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 3.39% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и SPTB
BBSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBSB vs. SPTB — Ранг доходности на риск
BBSB
SPTB
Сравнение BBSB c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.72 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 1.07 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.13 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 1.21 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 3.09 | +13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.72 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 1.01 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и SPTB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и SPTB
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и SPTB
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -4.96% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -2.67% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.80% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.28% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.04% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и SPTB
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.51%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.44% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 2.44% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 4.10% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 4.50% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 4.50% | -2.81% |