PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSB с BLST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSB с BLST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) and BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BBSB charges 0.04%/yr vs 0.23%/yr for BLST.

Доходность

Сравнение доходности BBSB и BLST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSB показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у BLST с доходностью 0.25%.

BBSB

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLST

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSB и BLST

2026 (YTD)2025
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.47%2.49%
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF		0.25%2.88%

Correlation

The correlation between BBSB and BLST is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов BBSB и BLST

Секторы
BBSB
BLST

Коммуникационные услуги

99.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BBSB
99.7%
BLST

-

Сырьевые материалы

BBSB

-

BLST

-

Потребительский циклический сектор

BBSB

-

BLST

-

Потребительский защитный сектор

BBSB

-

BLST

-

Энергетика

BBSB

-

BLST

-

Финансовые услуги

BBSB

-

BLST
100.0%

Здравоохранение

BBSB

-

BLST

-

Промышленность

BBSB

-

BLST

-

Недвижимость

BBSB

-

BLST

-

Технологии

BBSB

-

BLST

-

Коммунальные услуги

BBSB

-

BLST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Bluemonte Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с MUSTBBSB с SHYBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINC
Часто сравнивают с BLST:
BLST с BDBTBLST с BLUCBLST с BLGRBLST с BLUIBLST с BINTBLST с BLTDBLST с BVAL

Доходность на риск

BBSB vs. BLST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BLST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSB c BLST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSBBLSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSB vs. BLST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSBBLSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.51

+0.85

Просадки

Сравнение просадок BBSB и BLST

Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки BLST в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и BLST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSBBLSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.57%

-1.69%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.92%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.35%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBSB и BLST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSBBLSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

2.21%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

2.21%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

2.21%

-0.55%

Сравнение комиссий BBSB и BLST

BBSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BLST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSB и BLST

Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BLST в 3.38%

ПозицияTTM202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF		3.38%2.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBSB and BLST have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for BLST.

BBSB has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.38% for BLST.

BBSB is categorized as Government Bonds, while BLST is Short-Term Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Bluemonte. Their fees differ too: 0.04% for BBSB and 0.23% for BLST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSB и BLST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор