Сравнение BBRE с WTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).
BBRE и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и WTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -9.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у WTRE с доходностью 2.83%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и WTRE
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.
Доходность на риск
BBRE vs. WTRE — Ранг доходности на риск
BBRE
WTRE
Сравнение BBRE c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.35 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.87 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.06 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 5.55 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.35 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.02 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и WTRE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и WTRE
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности WTRE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и WTRE
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и WTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -74.18% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -14.22% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -43.87% | +12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -18.08% | +12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -25.15% | +14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 5.28% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и WTRE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 8.36% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 15.75% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 21.41% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.98% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 18.35% | +4.36% |