Сравнение BBRE с VGSR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR).
BBRE и VGSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. VGSR - это активно управляемый фонд от Vert. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BBRE и VGSR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и VGSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 6.12% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 1.01% | 6.31% | 5.59% | 7.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у VGSR с доходностью 1.01%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
VGSR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и VGSR
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VGSR в 0.45%.
Доходность на риск
BBRE vs. VGSR — Ранг доходности на риск
BBRE
VGSR
Сравнение BBRE c VGSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | VGSR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 2.04 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и VGSR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и VGSR
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VGSR в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 3.70% | 3.41% | 3.79% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и VGSR
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки VGSR в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и VGSR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -18.33% | -25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.71% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.96% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -4.10% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.19% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и VGSR
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.39% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.01% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 14.38% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 15.10% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 15.10% | +7.61% |