PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с PSIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BBP is passively managed, while PSIL is actively managed. Over the past 3 years, BBP returned 16.70%/yr vs 9.55%/yr for PSIL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BBP charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности BBP и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 20.15%.

BBP

1 день
1.18%
1 месяц
-3.14%
С начала года
5.80%
6 месяцев
7.91%
1 год
45.02%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.61%

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и PSIL

2026 (YTD)20252024202320222021
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		5.80%33.15%3.32%17.88%0.85%-6.03%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%

Correlation

The correlation between BBP and PSIL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.47

The correlation between BBP and PSIL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBP и PSIL

Секторы
BBP
PSIL

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
PSIL
100.0%

Сырьевые материалы

BBP

-

PSIL

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

PSIL

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

PSIL

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

PSIL

-

Энергетика

BBP

-

PSIL

-

Финансовые услуги

BBP

-

PSIL

-

Промышленность

BBP

-

PSIL

-

Недвижимость

BBP

-

PSIL

-

Технологии

BBP

-

PSIL

-

Коммунальные услуги

BBP

-

PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с SBIOPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHT

Доходность на риск

BBP vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.58

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.14

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.23

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

6.82

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSIL равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPPSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.42

+0.81

Просадки

Сравнение просадок BBP и PSIL

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-92.72%

+48.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-20.38%

+11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-64.62%

+38.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-76.63%

+70.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-76.76%

+64.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

9.63%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и PSIL

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 7.61%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

9.76%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

27.89%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

41.80%

-18.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

63.15%

-36.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

63.15%

-35.75%

Сравнение комиссий BBP и PSIL

BBP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и PSIL

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBP and PSIL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.76%) compared to BBP (7.61%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs PSIL's -92.72%.

On 3-year performance, BBP leads with 16.70% vs 9.55% for PSIL. On fees, BBP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBP has performed better with a 16.70% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.00% for BBP.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 1.00% for PSIL.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор