PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с CHAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. BBP is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, BBP returned 16.56%/yr vs 48.02%/yr for CHAT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BBP charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности BBP и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 57.97%.

BBP

1 день
0.42%
1 месяц
-2.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.60%
1 год
43.95%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.63%
10 лет*
12.52%

CHAT

1 день
0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
57.97%
6 месяцев
60.59%
1 год
109.99%
3 года*
48.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и CHAT

2026 (YTD)202520242023
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		9.07%33.15%3.32%8.15%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		57.97%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between BBP and CHAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов BBP и CHAT

Секторы
BBP
CHAT

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

76.5%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
CHAT

-

Сырьевые материалы

BBP

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

BBP

-

CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

BBP

-

CHAT

-

Энергетика

BBP

-

CHAT

-

Финансовые услуги

BBP

-

CHAT
0.0%

Промышленность

BBP

-

CHAT
0.8%

Недвижимость

BBP

-

CHAT

-

Технологии

BBP

-

CHAT
76.5%

Коммунальные услуги

BBP

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXH
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

BBP vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBPCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.34

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.60

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

6.79

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

19.03

-4.39

BBP vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBP и CHAT

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-31.34%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-16.28%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-31.34%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-9.97%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-5.39%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.80%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и CHAT

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 7.34%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

16.40%

-9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

28.00%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

33.14%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

30.65%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

30.65%

-3.24%

Сравнение комиссий BBP и CHAT

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и CHAT

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBP and CHAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.40%) compared to BBP (7.34%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.02% vs 16.56% for BBP. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.02% return vs 16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

CHAT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for BBP.

BBP is categorized as Health & Biotech Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор